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【长线策略】Aberration

2012-11-26 14:17:49 作者: 来源:新浪 浏览次数:0

Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 1986  年发明,1993  Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场, 当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

代码:

//策略名:Aberration
//
类别:中长线
//
使用市场:多市场

 

input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1);
MID :  MA(CLOSE,M);//
中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//
上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//
下轨
手数:ss;
//
条件:
开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多
开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空
平多条件:=c<mid and holding>0;   //下穿中轨平多
平空条件:=c>mid and holding<0;  //上穿中轨平空

//交易系统
if
开多条件 then buy(1,手数,market);
if
开空条件 then buyshort(1,手数,market);
if
平多条件 then sell(1,手数,market);
if
平空条件 then sellshort(1,手数,market);

 



注:以上代码用于金字塔软件,仅供参考学习。
上传:赵玮
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