English  /  
1
4
6
7
8
9
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

一、期权敏感性参数

2014-04-08 13:25:38 作者: 来源: 浏览次数:0

期权敏感性参数是对权利金影响因素的量化指标,这些参数包括:Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握权利金的变动,有助于衡量和管理头寸风险。

指标 定义
Delta 衡量期货价格变动时,权利金的变化幅度
Gamma 衡量期货价格变动时,期权Delta值的变化幅度
Theta 衡量随着时间的流逝,权利金的变化幅度
Vega 衡量期货价格波动率变动时,权利金的变化幅度
Rho 衡量利率变动时,权利金的变化幅度

表1    期权敏感性参数

CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可